Economic and mathematical modeling of loan risks for credit unions

Abstract

The article forms the economic and mathematical models for assessing and determining the level of accumulated loan risk in the loan union. Modeling is conducted to optimize the structure of the loan portfolio of the loan union and to manage loan risk inputs. A methodological toolkit for measuring the level of loan risk concentration based on the use of homogeneous variables is developed. A loan risk management model was developed based on the analysis of the contribution of systematic factors to the total amount of loan portfolio risks.

У статті сформовано економіко-математичні моделі оцінки та визначення рівня накопиченого кредитного ризику в кредитній спілці. Моделювання проводиться для оптимізації структури кредитного портфеля кредитної спілки та управління вхідними даними кредитного ризику. Розроблено методичний інструментарій для вимірювання рівня концентрації кредитного ризику на основі використання однорідних змінних. На основі аналізу внеску системних факторів у загальну суму ризиків кредитного портфеля розроблено модель управління кредитним ризиком.