Публікація: Прогнозування ризиків інвестиційного портфеля з використанням симуляції Монте-Карло
Вантажиться...
Дата
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник/консультант
Члени комітету
Назва видання
ISSN
Назва тому
Видання
ДП "Науково-дослідний економічний інститут"
Анотація
В даній статті ми дослідили процес прогнозування ризиків інвестиційного портфеля з використанням симуляційного методу Монте-Карло в умовах динамічного фінансового середовища та невизначеності.
In this article, we investigated the process of forecasting investment portfolio risks using the Monte Carlo simulation method in a dynamic financial environment and uncertainty.
In this article, we investigated the process of forecasting investment portfolio risks using the Monte Carlo simulation method in a dynamic financial environment and uncertainty.
Опис
Ключові слова
ризик інвестиційного портфеля, симуляційні методи, метод Монте-Карло, активи портфеля, прогнозування ризиків, фінансові інструменти, investment portfolio risk, simulation methods, Monte Carlo method, portfolio assets, risk forecasting, financial instruments
Бібліографічний опис
Параниця Н. В. Прогнозування ризиків інвестиційного портфеля з використанням симуляції Монте-Карло [Електронний ресурс] / Н. В. Параниця, Д. Г. Скляров // Формування ринкових відносин в Україні. – 2025. – № 4. – С. 39–45.