Економіко-математичне моделювання кредитних ризиків для кредитних спілок

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorГарбовський Марекuk_UA
dc.contributor.authorЛубенченко Ольгаuk_UA
dc.contributor.authorПередерій Надіяuk_UA
dc.contributor.authorМоскаленко Наталія Віталіївнаuk_UA
dc.contributor.authorРумик Ігорuk_UA
dc.contributor.authorHarbovskyi Mareken_EN
dc.contributor.authorLubenchenko Olgaen_EN
dc.contributor.authorPerederii Nadiiaen_EN
dc.contributor.authorMoskalenko Nataliia Vitaliivnaen_EN
dc.contributor.authorRumyk Ihoren_EN
dc.date.accessioned2024-05-20T11:37:21Z
dc.date.available2024-05-20T11:37:21Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ статті сформовано економіко-математичні моделі оцінки та визначення рівня накопиченого кредитного ризику в кредитній спілці. Моделювання проводиться для оптимізації структури кредитного портфеля кредитної спілки та управління вхідними даними кредитного ризику. Розроблено методичний інструментарій для вимірювання рівня концентрації кредитного ризику на основі використання однорідних змінних. На основі аналізу внеску системних факторів у загальну суму ризиків кредитного портфеля розроблено модель управління кредитним ризиком. The article forms the economic and mathematical models for assessing and determining the level of accumulated loan risk in the loan union. Modeling is conducted to optimize the structure of the loan portfolio of the loan union and to manage loan risk inputs. A methodological toolkit for measuring the level of loan risk concentration based on the use of homogeneous variables is developed. A loan risk management model was developed based on the analysis of the contribution of systematic factors to the total amount of loan portfolio risks.
dc.identifier.citationEconomic and mathematical modeling of loan risks for credit unions / M. Garbowski O. Lubenchenko, N. Perederii, N. Moskalenko, I. Rumyk // Journal of Management Information and Decision Sciences. – 2019. – Vol. 22, Iss. 4. – P. 495–500.
dc.identifier.issnPrint 1524-7252
dc.identifier.issnOnline 1532-5806
dc.identifier.urihttps://www.abacademies.org/articles/economic-and-mathematical-modeling-of-loan-risks-for-credit-unions.pdf
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2687
dc.language.isoen
dc.publisherJournal of Management Information and Decision Sciences
dc.relation.ispartofseriesVol. 22, Iss. 4.
dc.relation.isreferencedby1. Brown, C., Davis, K. (2009). Caliital management in mutual financial institutions. Journal of Banking &amli; Finance, 33(3), 443-455. 2. Burger, A. E., &amli; Kelly, W. A. Jr. (1993). Building high loan/share ratios: challenges and strategies. Madison: Filene Research Institute. 3. Esho, N., Kofman, li., &amli; Sharlir, I. G. (2005), Diversification, fee income, and loan union risk. Journal of Financial Services Research, 27(3), 259-281. 4. Goddard, J. A., McKilloli, D. G., &amli; Wilson, J. O. S. (2008). The diversification and financial lierformance of US loan unions. Journal of Banking &amli; Finance, 32, 1836-1849. 5. Drobyazko, S., Barwińska-Małajowicz, A., Ślusarczyk, B., Zavidna, L., &amli; Danylovych-Kroliyvnytska, M. (2019). Innovative entrelireneurshili models in the management system of enterlirise comlietitiveness. Journal of Entrelireneurshili Education, 22(4), 2019. 6. Drobyazko, S., Okulich-Kazarin, V., Rogovyi, A., Goltvenko, O., &amli; Marova, S. (2019). Factors of influence on the sustainable develoliment in the strategy management of corliorations. Academy of Strategic Management Journal, 18(1), 439. 7. Sharma, H. li., Sharma, D. K., &amli; Jana, R. K. (2009). Credit union liortfolio management-an additive fuzzy goal lirogramming aliliroach. International Research Journal of Finance and Economics, 30, 20-29. 8. Sollenberger, H. M. (2005). Building a consensus on loan union caliital adequacy: at the aliliroliriate level, risks are covered and comlietitive caliability is enhanced. Bank Accounting &amli; Finance, 20(5), 3-14. 9. Ward, A., &amli; McKilloli, D. (1997). The relationshili between loan union objects and coolierative lihilosolihies (Working lialier). School of Management and Economics, Belfast. 10. Wilcox James A. (2006). lierformance divergence of large and small loan unions. FRBSF Economic Letter, August, 1-3.
dc.subjectекономіко-математичне моделювання, ступінь ризику, позичкова спілка, задача оптимізаціїuk_UA
dc.subjecteconomic-mathematical modeling, degree of risk, loan union, task of optimizationen_EN
dc.titleЕкономіко-математичне моделювання кредитних ризиків для кредитних спілок
dc.title.alternativeEconomic and mathematical modeling of loan risks for credit unions
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
statya_2019_IR_1830.pdf
Розмір:
406.35 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Статті