Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків

dc.contributor.authorКлючка, Ольга Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorБогріновцева, Людмила Миколаївнаuk_UA
dc.date.accessioned2024-04-25T11:34:03Z
dc.date.available2024-04-25T11:34:03Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractМетою статті є дослідження існуючих моделей ціноутворення на ринку фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків. Проаналізовано методологічні напрацювання у сфері поведінки учасників ринку цінних паперів та досліджено існуючі моделі ціноутворення на ринку фінан­сових опціонів. На даний час в Україні ринок торгівлі фінансовими деривативами, а отже, і ціноутворення на них, розвивається фрагментарно, і сьогодні це перешкоджає його стрімкому розвитку. Розглянуто найбільш поширені на сьогоднішній час моделі ціноутворення опціонів та основні особливості організації торгів опціонами на українських торговельних майданчиках. Обґрунтовано підхід до оцінки вітчизняної практики функ­ціонування строкового ринку цінних паперів, виявлено можливості та доцільність хеджування його учасниками ризиків шляхом застосування фінансових опціонів та розробки пропозицій щодо вдосконалення відповідної практики. The article is aimed at researching existing models of pricing in the market of financial options, considered as the risks hedging instruments. The meth­odological developments in the sphere of behavior of participants at the se­curities market are analyzed and existing models of pricing in the market of financial options are explored. Nowadays, the Ukrainian market of trade with financial derivatives along with pricing on them develops fragmentary, which impedes its rapid development. The most common models of pricing for op­tions and the main features of trading with options at Ukrainian trading plat­forms are considered. The approach to evaluation of the national practice of functioning of the terminal market of securities is substantiated, opportuni­ties and expediency of risks hedging by its participants through application of financial options and development of proposals on Improvement of relevant practices are identified.
dc.description.sponsorshiphttps://orcid.org/0000-0003-3903-7487
dc.identifier.citationКлючка О. В. Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків / О. В. Ключка, Л. М. Богріновцева // Бізнес Інформ. – 2019. – № 2. – С. 390–395.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-390-395
dc.identifier.issn2222-4459
dc.identifier.issn2311-116X
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2366
dc.language.isouk_UA
dc.publisherХарківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України
dc.relation.ispartofseries№ 2.
dc.subjectмодель, опціон, ризики, фінансовий опціон, хеджуванняuk_UA
dc.subjectmodel, option, risks, financial option, hedging.en_EN
dc.titleМоделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2019_IR_1538.pdf
Розмір:
573.37 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Колекції